net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2022: Đà hồi phục liệu có được giữ vững?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2022: Đà hồi phục liệu có được giữ vững?Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/06/2022. Basis hợp...
Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2022: Đà hồi phục liệu có được giữ vững? Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2022: Đà hồi phục liệu có được giữ vững?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2022: Đà hồi phục liệu có được giữ vững?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/06/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 mở rộng hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -12.78 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/06/2022. VN30F2207 (F2207) tăng 0.97%, đạt 1,227.8 điểm; VN30F2208 (F2208) tăng 0.58%, đạt 1,227 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0.82%, đạt 1,229.6 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 0.05%, đạt 1,220.6 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,240.58 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 16.79% và 7.72% so với phiên ngày 22/06/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2207 giảm 16.75% với 336,908 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2208 đạt 371 hợp đồng, giảm 30.78% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 23/06/2022 đạt 880 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 23/06/2022, hợp đồng VN30F2207 xuất hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên, tuy nhiên, bên bán cũng không chịu lép vế khiến hợp đồng liên tục giằng co trên tham chiếu trong phiên sáng. Sang đến phiên chiều, bên mua dần áp đảo khiến hợp đồng liên tục nới rộng đà tăng. Kết phiên, F2207 đóng cửa ở mức giá gần cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2207

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, Basis hợp đồng VN30F2207 mở rộng hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -12.78 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 23/06/2022, VN30-Index tiếp tục tăng điểm và hình thành mẫu hình nến White Closing Marubozu thể hiện tâm lý lạc quan trong ngắn hạn của nhà đầu tư.

Nếu đà tăng được giữ vững thì mô hình 2 đáy sẽ được hình thành giúp xu hướng hồi phục được củng cố thêm.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền ngày càng trở nên thận trọng hơn.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
01-07-2022 03:27:23 (UTC+7)

EUR/USD

1.0484

+0.0045 (+0.43%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

EUR/USD

1.0484

+0.0045 (+0.43%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

GBP/USD

1.2173

+0.0048 (+0.40%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

USD/JPY

135.71

-0.87 (-0.63%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

AUD/USD

0.6904

+0.0022 (+0.33%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

USD/CAD

1.2873

-0.0019 (-0.14%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

EUR/JPY

142.29

-0.29 (-0.21%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

EUR/CHF

1.0008

+0.0037 (+0.37%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Gold Futures

1,808.15

-9.35 (-0.51%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Silver Futures

20.240

-0.498 (-2.40%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Copper Futures

3.6815

-0.0990 (-2.62%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Crude Oil WTI Futures

105.84

-3.94 (-3.59%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Brent Oil Futures

109.14

-3.31 (-2.94%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Natural Gas Futures

5.526

-0.972 (-14.96%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

US Coffee C Futures

230.28

+2.03 (+0.89%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Euro Stoxx 50

3,454.86

-59.46 (-1.69%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

S&P 500

3,785.38

-33.45 (-0.88%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

DAX

12,783.77

-219.58 (-1.69%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

FTSE 100

7,169.28

-143.04 (-1.96%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Hang Seng

21,859.79

-137.10 (-0.62%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

US Small Cap 2000

1,699.68

-19.69 (-1.15%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

IBEX 35

8,098.70

-89.30 (-1.09%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

BASF SE NA O.N.

41.525

-0.055 (-0.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Bayer AG NA

56.72

-0.90 (-1.56%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (2)

Allianz SE VNA O.N.

182.12

-1.60 (-0.87%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Adidas AG

168.76

-1.26 (-0.74%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

Deutsche Lufthansa AG

5.564

-0.249 (-4.28%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Siemens AG Class N

97.09

-4.31 (-4.25%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Deutsche Bank AG

8.318

-0.253 (-2.95%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

 EUR/USD1.0484↑ Buy
 GBP/USD1.2173Neutral
 USD/JPY135.71Neutral
 AUD/USD0.6904↑ Buy
 USD/CAD1.2873Sell
 EUR/JPY142.29Buy
 EUR/CHF1.0008Neutral
 Gold1,808.15↑ Buy
 Silver20.240Neutral
 Copper3.6815↑ Sell
 Crude Oil WTI105.84Buy
 Brent Oil109.14↑ Sell
 Natural Gas5.526↑ Sell
 US Coffee C230.28Neutral
 Euro Stoxx 503,454.86↑ Buy
 S&P 5003,785.38↑ Buy
 DAX12,783.77Neutral
 FTSE 1007,169.28Sell
 Hang Seng21,859.79Sell
 Small Cap 20001,699.68Neutral
 IBEX 358,098.70Sell
 BASF41.525↑ Buy
 Bayer56.72Neutral
 Allianz182.12Sell
 Adidas168.76Buy
 Lufthansa5.564↑ Buy
 Siemens AG97.09↑ Sell
 Deutsche Bank AG8.318Neutral
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,810/ 6,870
(0/ 0) # 1,764
SJC HCM6,830/ 6,890
(0/ 0) # 1,783
SJC Hanoi6,830/ 6,892
(0/ 0) # 1,785
SJC Danang6,830/ 6,892
(0/ 0) # 1,785
SJC Nhatrang6,830/ 6,892
(0/ 0) # 1,785
SJC Cantho6,830/ 6,892
(0/ 0) # 1,785
Cập nhật 01-07-2022 03:27:26
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,806.57-12.49-0.69%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V33.47034.130
RON 95-III32.87033.520
E5 RON 92-II31.30031.920
DO 0.05S30.01030.610
DO 0,001S-V30.81031.420
Dầu hỏa 2-K28.78029.350
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$105.91+1.651.55%
Brent$109.22+1.141.05%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.105,0023.415,00
EUR23.704,3925.032,07
GBP27.520,9428.694,87
JPY165,73175,46
KRW15,5118,90
Cập nhật lúc 18:51:16 30/06/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán