net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2022: Hồi phục trong nghi ngờ

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2022: Hồi phục trong nghi ngờCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2022: Hồi phục trong nghi ngờ Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2022: Hồi phục trong nghi ngờ

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2022: Hồi phục trong nghi ngờ

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -1.18 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022. VN30F2210 (F2210) tăng 0.44%, đạt 1,225 điểm; VN30F2211 (F2211) tăng 0.16%, đạt 1,219.4 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 0.29%, đạt 1,220 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.19%, đạt 1,217.8 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,226.18 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022, VN30F2210 hiện sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, khối lượng giao dịch thấp khiến hợp đồng giao dịch lình xình dưới tham chiếu trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên, sang đến phiên chiều, lực mua tăng mạnh giúp F2210 liên tục thu hẹp đà giảm và bật lên sắc xanh, đồng thời đóng cửa ở mức giá cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2210

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2210 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -1.18 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2210VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 10.03% và 15.75% so với phiên ngày 21/09/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2210 giảm 10.31% với 265,857 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2211 đạt 1,262 hợp đồng, tăng 130.29% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022 đạt 150 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/09/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022, VN30-Index hồi phục trở lại cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tạm thời bớt bi quan trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang bám sát theo đường Lower Band của Bollinger Bands và dải này bung nén mạnh nên rủi ro giảm điểm ở những phiên tiếp theo vẫn đang ở mức cao.

Khối lượng giao dịch tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mức trung bình 20 ngày, để việc hồi phục thực sự diễn ra thì dòng tiền cần được bổ sung thêm vào thị trường ở các phiên giao dịch tiếp theo.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/09/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2212, GB05F2303 và GB05F2306 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
30-09-2022 20:52:36 (UTC+7)

EUR/USD

0.9764

-0.0050 (-0.51%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

EUR/USD

0.9764

-0.0050 (-0.51%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

GBP/USD

1.1097

-0.0018 (-0.16%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (2)

USD/JPY

144.57

+0.12 (+0.09%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

AUD/USD

0.6477

-0.0022 (-0.35%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

USD/CAD

1.3719

+0.0042 (+0.31%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

EUR/JPY

141.15

-0.63 (-0.45%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9559

-0.0016 (-0.17%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

Gold Futures

1,678.10

+9.50 (+0.57%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

Silver Futures

19.082

+0.370 (+1.98%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Copper Futures

3.4330

+0.0150 (+0.44%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

79.80

-1.43 (-1.76%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Brent Oil Futures

85.64

-1.54 (-1.77%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Natural Gas Futures

6.870

-0.004 (-0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Coffee C Futures

223.12

-2.58 (-1.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

3,298.85

+19.81 (+0.60%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

S&P 500

3,632.90

-7.57 (-0.21%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

DAX

12,062.44

+86.89 (+0.73%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

FTSE 100

6,866.80

-14.79 (-0.21%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Hang Seng

17,222.83

+56.96 (+0.33%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

US Small Cap 2000

1,681.70

+9.99 (+0.60%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

IBEX 35

7,354.58

+54.48 (+0.75%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

BASF SE NA O.N.

39.490

+0.640 (+1.65%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

Bayer AG NA

47.32

-0.40 (-0.84%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

161.22

+1.60 (+1.00%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Adidas AG

117.38

-6.64 (-5.35%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Deutsche Lufthansa AG

5.877

+0.060 (+1.03%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

Siemens AG Class N

100.28

+2.02 (+2.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

7.611

+0.017 (+0.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

 EUR/USD0.9764↑ Buy
 GBP/USD1.1097Neutral
 USD/JPY144.57Buy
 AUD/USD0.6477↑ Sell
 USD/CAD1.3719↑ Sell
 EUR/JPY141.15↑ Buy
 EUR/CHF0.9559Neutral
 Gold1,678.10↑ Buy
 Silver19.082↑ Buy
 Copper3.4330↑ Buy
 Crude Oil WTI79.80Buy
 Brent Oil85.64Buy
 Natural Gas6.870↑ Buy
 US Coffee C223.12↑ Buy
 Euro Stoxx 503,298.85↑ Buy
 S&P 5003,632.90↑ Buy
 DAX12,062.44↑ Buy
 FTSE 1006,866.80↑ Buy
 Hang Seng17,222.83↑ Buy
 Small Cap 20001,681.70↑ Buy
 IBEX 357,354.58↑ Buy
 BASF39.490Neutral
 Bayer47.32Buy
 Allianz161.22↑ Buy
 Adidas117.38Sell
 Lufthansa5.877Neutral
 Siemens AG100.28↑ Buy
 Deutsche Bank AG7.611↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,510/ 6,610
(60/ 60) # 1,793
SJC HCM6,540/ 6,640
(85/ 85) # 1,822
SJC Hanoi6,540/ 6,642
(85/ 85) # 1,824
SJC Danang6,540/ 6,642
(85/ 85) # 1,824
SJC Nhatrang6,540/ 6,642
(85/ 85) # 1,824
SJC Cantho6,540/ 6,642
(85/ 85) # 1,824
Cập nhật 30-09-2022 20:52:38
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,669.43+5.040.30%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V23.26023.720
RON 95-III22.58023.030
E5 RON 92-II21.78022.210
DO 0.05S22.53022.980
DO 0,001S-V24.51025.000
Dầu hỏa 2-K22.44022.880
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$79.46+1.772.17%
Brent$85.46+1.862.13%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.700,0024.010,00
EUR22.796,8324.072,65
GBP25.901,6927.005,39
JPY160,65170,07
KRW14,4117,55
Cập nhật lúc 17:03:50 30/09/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán