net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2022: Đà giảm trở lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2022: Đà giảm trở lạiCác hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 gần...
Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2022: Đà giảm trở lại Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2022: Đà giảm trở lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2022: Đà giảm trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 gần như không đổi so với phiên trước đó và còn giá trị -8.6 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng đối với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022. VN30F2210 (F2210) giảm 1.06%, còn 1,219.6 điểm; VN30F2211 (F2211) giảm 1.1%, còn 1,217.5 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 1.06%, còn 1,217 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) giảm 1.01%, còn 1,215.5 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,228.2 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022, VN30F2210 hiện sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, lực bán liên tục bổ sung khiến đà giảm càng bị mở rộng hơn trong suốt phiên sáng. Sang đến phiên chiều, tuy lực cầu đã xuất hiện trở lại khiến hợp đồng xuất hiện biến động nhưng F2210 đã không thể hồi phục và chấp nhận đóng cửa với mức giảm 13.1 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2210

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2210 gần như không đổi so với phiên trước đó và còn giá trị -8.6 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng đối với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2210VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 29.88% và 17.6% so với phiên ngày 20/09/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2210 tăng 29.86% với 296,408 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2211 đạt 548 hợp đồng, tăng 90.28% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022 đạt 75 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 22/09/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022, VN30-Index quay đầu giảm điểm cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bi quan trở lại.

Chỉ số vẫn tiếp tục bám sát vào đường Lower Band của Bollinger Bands và dải này bung nén mạnh nên rủi ro giảm điểm ở những phiên tiếp theo vẫn đang ở mức cao

Khối lượng giao dịch càng sụt giảm hơn và ở dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đã trở nên rất thận trọng sau khi không thể giữ tiếp đà hồi phục từ phiên trước đó.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 22/09/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2212, GB05F2303 và GB05F2306 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
04-10-2022 06:41:35 (UTC+7)

EUR/USD

0.9832

+0.0008 (+0.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

EUR/USD

0.9832

+0.0008 (+0.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

GBP/USD

1.1327

+0.0005 (+0.04%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

USD/JPY

144.54

+0.01 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

AUD/USD

0.6507

-0.0009 (-0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

USD/CAD

1.3628

+0.0006 (+0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

EUR/JPY

142.12

+0.12 (+0.09%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (5)

EUR/CHF

0.9760

+0.0018 (+0.18%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Gold Futures

1,710.15

+8.15 (+0.48%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Silver Futures

20.872

+0.283 (+1.37%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Copper Futures

3.4242

+0.0054 (+0.16%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

Crude Oil WTI Futures

83.32

-0.31 (-0.37%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Brent Oil Futures

88.70

+3.56 (+4.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Natural Gas Futures

6.510

+0.008 (+0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

US Coffee C Futures

215.55

-6.00 (-2.71%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Euro Stoxx 50

3,342.17

+23.97 (+0.72%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

S&P 500

3,678.43

+92.81 (+2.59%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (8)

DAX

12,209.48

+95.12 (+0.79%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

FTSE 100

6,908.76

+14.95 (+0.22%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (2)

Hang Seng

17,079.51

-143.32 (-0.83%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

US Small Cap 2000

1,709.05

+44.33 (+2.66%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

IBEX 35

7,462.00

+95.20 (+1.29%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

BASF SE NA O.N.

40.940

+1.340 (+3.38%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Bayer AG NA

47.95

+0.54 (+1.14%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Allianz SE VNA O.N.

161.54

-0.26 (-0.16%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Adidas AG

119.00

+0.12 (+0.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

5.716

-0.202 (-3.41%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Siemens AG Class N

100.92

-0.28 (-0.28%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Deutsche Bank AG

7.630

-0.016 (-0.21%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

 EUR/USD0.9832↑ Sell
 GBP/USD1.1327↑ Sell
 USD/JPY144.54↑ Buy
 AUD/USD0.6507↑ Sell
 USD/CAD1.3628↑ Buy
 EUR/JPY142.12Neutral
 EUR/CHF0.9760Neutral
 Gold1,710.15Sell
 Silver20.872↑ Buy
 Copper3.4242Sell
 Crude Oil WTI83.32↑ Sell
 Brent Oil88.70↑ Sell
 Natural Gas6.510↑ Buy
 US Coffee C215.55↑ Sell
 Euro Stoxx 503,342.17↑ Sell
 S&P 5003,678.43↑ Sell
 DAX12,209.48Neutral
 FTSE 1006,908.76Neutral
 Hang Seng17,079.51↑ Buy
 Small Cap 20001,709.05Buy
 IBEX 357,462.00↑ Buy
 BASF40.940↑ Sell
 Bayer47.95Sell
 Allianz161.54Neutral
 Adidas119.00↑ Buy
 Lufthansa5.716Sell
 Siemens AG100.92↑ Sell
 Deutsche Bank AG7.630↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,540/ 6,620
(0/ 0) # 1,795
SJC HCM6,520/ 6,620
(0/ 0) # 1,798
SJC Hanoi6,520/ 6,622
(0/ 0) # 1,800
SJC Danang6,520/ 6,622
(0/ 0) # 1,800
SJC Nhatrang6,520/ 6,622
(0/ 0) # 1,800
SJC Cantho6,520/ 6,622
(0/ 0) # 1,800
Cập nhật 04-10-2022 06:41:38
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,701.63+37.332.24%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V22.12022.560
RON 95-III21.44021.860
E5 RON 92-II20.73021.140
DO 0.05S22.20022.640
DO 0,001S-V24.18024.660
Dầu hỏa 2-K21.68022.110
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$82.81-1.18-1.45%
Brent$88.30-0.69-0.79%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.730,0024.040,00
EUR22.844,1424.122,55
GBP25.913,3127.017,45
JPY160,53169,94
KRW14,3417,48
Cập nhật lúc 05:22:16 04/10/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán