net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài? Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?

Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và còn giá trị -1.04 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.24%, đạt 1,065.2 điểm; VN30F2302 (F2302) giảm 0.01%, còn 1,059.9 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) giảm 0.24%, còn 1,051.7 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.03%, đạt 1,039.3 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,066.24 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023, hợp đồng VN30F2301 hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên, lực cung sau đó xuất hiện tạo thế giằng co quanh tham chiếu. Sự biến động kéo dài đến phiên chiều với biên độ mạnh hơn trong sắc đỏ. Kết phiên, khối lượng mua tăng mạnh vào phút cuối giúp F2301 đóng cửa với mức tăng nhẹ 2.5 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2301

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và còn giá trị -1.04 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 7.96% và 8.33% so với phiên ngày 11/01/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2301 giảm 8.31% với 239,097 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2302 đạt 1,949 hợp đồng, tăng 79.63% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023 đạt 835 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 13/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023, VN30-Index tăng điểm và hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn chưa kết thúc.

Chỉ báo ADX tiếp tục đi xuống và nằm sâu dưới ngưỡng 25 nên xu hướng đi ngang (sideway) của thị trường có thể sẽ tiếp tục kéo dài ở các phiên tiếp theo.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 13/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
01-05-2024 10:45:17 (UTC+7)

EUR/USD

1.0658

-0.0008 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

EUR/USD

1.0658

-0.0008 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

GBP/USD

1.2475

-0.0015 (-0.12%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

USD/JPY

157.91

+0.12 (+0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

AUD/USD

0.6469

-0.0003 (-0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

USD/CAD

1.3780

+0.0003 (+0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/JPY

168.32

+0.10 (+0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9808

+0.0001 (+0.01%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (2)

Gold Futures

2,295.80

-7.10 (-0.31%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Silver Futures

26.677

+0.023 (+0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Copper Futures

4.5305

-0.0105 (-0.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Crude Oil WTI Futures

81.14

-0.79 (-0.96%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Brent Oil Futures

85.62

-0.71 (-0.82%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Natural Gas Futures

1.946

-0.009 (-0.46%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (5)

US Coffee C Futures

213.73

-13.77 (-6.05%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Euro Stoxx 50

4,920.55

-60.54 (-1.22%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

S&P 500

5,035.69

-80.48 (-1.57%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

DAX

17,921.95

-196.37 (-1.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

FTSE 100

8,144.13

-2.90 (-0.04%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Hang Seng

17,763.03

+16.12 (+0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

US Small Cap 2000

1,973.05

-42.98 (-2.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

IBEX 35

10,854.40

-246.40 (-2.22%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

BASF SE NA O.N.

49.155

+0.100 (+0.20%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Bayer AG NA

27.35

-0.24 (-0.87%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Allianz SE VNA O.N.

266.60

+0.30 (+0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

Adidas AG

226.40

-5.90 (-2.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

Deutsche Lufthansa AG

6.714

-0.028 (-0.42%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Siemens AG Class N

175.90

-1.74 (-0.98%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Deutsche Bank AG

15.010

-0.094 (-0.62%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

    EUR/USD 1.0658 ↑ Sell  
    GBP/USD 1.2475 ↑ Sell  
    USD/JPY 157.91 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6469 Neutral  
    USD/CAD 1.3780 ↑ Buy  
    EUR/JPY 168.32 ↑ Buy  
    EUR/CHF 0.9808 Neutral  
    Gold 2,295.80 ↑ Sell  
    Silver 26.677 ↑ Sell  
    Copper 4.5305 ↑ Buy  
    Crude Oil WTI 81.14 ↑ Sell  
    Brent Oil 85.62 ↑ Sell  
    Natural Gas 1.946 ↑ Sell  
    US Coffee C 213.73 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 4,920.55 ↑ Sell  
    S&P 500 5,035.69 ↑ Sell  
    DAX 17,921.95 ↑ Sell  
    FTSE 100 8,144.13 Sell  
    Hang Seng 17,763.03 ↑ Sell  
    Small Cap 2000 1,973.05 ↑ Sell  
    IBEX 35 10,854.40 Neutral  
    BASF 49.155 ↑ Sell  
    Bayer 27.35 ↑ Sell  
    Allianz 266.60 ↑ Sell  
    Adidas 226.40 ↑ Sell  
    Lufthansa 6.714 Neutral  
    Siemens AG 175.90 ↑ Sell  
    Deutsche Bank AG 15.010 Neutral  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank8,300/ 8,500
(8,300/ 8,500) # 1,298
SJC 1L, 10L, 1KG8,300/ 8,520
(0/ 0) # 1,510
SJC 1c, 2c, 5c7,380/ 7,550
(0/ 0) # 540
SJC 0,5c7,380/ 7,560
(0/ 0) # 550
SJC 99,99%7,370/ 7,470
(0/ 0) # 460
SJC 99%7,196/ 7,396
(0/ 0) # 386
Cập nhật 01-05-2024 10:45:19
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,285.72 -47.5 -2.04%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V25.44025.940
RON 95-III24.91025.400
E5 RON 92-II23.91024.380
DO 0.05S20.71021.120
DO 0,001S-V21.32021.740
Dầu hỏa 2-K20.68021.090
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $80.83 +3.39 0.04%
Brent $85.50 +3.86 0.05%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD25.088,0025.458,00
EUR26.475,3627.949,19
GBP30.873,5232.211,36
JPY156,74166,02
KRW15,9219,31
Cập nhật lúc 10:45:15 01/05/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán