net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi roCác hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022. Basis hợp đồng VN30F2208 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -6.55 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022. VN30F2208 (F2208) giảm 0.17%, còn 1,270.6 điểm; VN30F2209 (F2209) giảm 0.15%, còn 1,268.1 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 0.32%, còn 1,258.4 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.04%, đạt 1,254 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,277.15 điểm.

Trong giao dịch ngày 10/08/2022, VN30F2208 biến động mạnh quanh tham chiếu trong suốt phiên sáng. Sang đến phiên chiều, lực bán chiếm ưu thế hơn và nhanh chóng nhấn chìm hợp đồng về sắc đỏ. Kết phiên, F2208 giảm điểm trở lại, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng trước đó.

Đồ thị trong phiên của VN30F2208

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2208 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -6.55 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2208VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 28.9% và 28.94% so với phiên ngày 09/08/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2208 giảm 28.81% với 139,136 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2209 còn 242 hợp đồng, giảm 53.73% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022 đạt 695 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 11/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

VN30-Index liên tục hình thành những cây nến thân nhỏ và duy trì trạng thái đi ngang cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện sự do dự của dòng tiền trước diễn biến từ thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 11/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
05-10-2022 09:24:39 (UTC+7)

EUR/USD

0.9973

-0.0010 (-0.10%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

EUR/USD

0.9973

-0.0010 (-0.10%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

GBP/USD

1.1430

-0.0043 (-0.37%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

USD/JPY

144.18

+0.09 (+0.06%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (4)

AUD/USD

0.6493

-0.0007 (-0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

USD/CAD

1.3529

+0.0019 (+0.14%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

EUR/JPY

143.80

-0.04 (-0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9775

0.0001 (0.00%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Gold Futures

1,729.65

-0.85 (-0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Silver Futures

21.027

-0.072 (-0.34%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Copper Futures

3.5137

+0.0187 (+0.54%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

86.08

-0.44 (-0.51%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Brent Oil Futures

91.34

-0.46 (-0.50%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Natural Gas Futures

6.800

-0.021 (-0.31%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Coffee C Futures

217.73

+1.98 (+0.92%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Euro Stoxx 50

3,484.48

+142.31 (+4.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

S&P 500

3,790.93

+112.50 (+3.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

DAX

12,670.48

+461.00 (+3.78%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

FTSE 100

7,086.46

+177.70 (+2.57%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Hang Seng

17,921.00

+841.49 (+4.93%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

US Small Cap 2000

1,775.77

+66.90 (+3.91%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

IBEX 35

7,696.60

+234.60 (+3.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

BASF SE NA O.N.

42.300

+1.360 (+3.32%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Bayer AG NA

48.65

+0.69 (+1.44%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Allianz SE VNA O.N.

167.20

+5.66 (+3.50%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Adidas AG

126.20

+7.20 (+6.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

5.978

+0.262 (+4.58%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

Siemens AG Class N

106.32

+5.40 (+5.35%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Deutsche Bank AG

8.070

+0.440 (+5.77%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

 EUR/USD0.9973Neutral
 GBP/USD1.1430↑ Sell
 USD/JPY144.18Neutral
 AUD/USD0.6493↑ Sell
 USD/CAD1.3529↑ Sell
 EUR/JPY143.80↑ Buy
 EUR/CHF0.9775↑ Buy
 Gold1,729.65↑ Buy
 Silver21.027↑ Buy
 Copper3.5137↑ Buy
 Crude Oil WTI86.08Buy
 Brent Oil91.34Neutral
 Natural Gas6.800↑ Buy
 US Coffee C217.73↑ Sell
 Euro Stoxx 503,484.48↑ Buy
 S&P 5003,790.93↑ Buy
 DAX12,670.48↑ Buy
 FTSE 1007,086.46↑ Buy
 Hang Seng17,921.00↑ Buy
 Small Cap 20001,775.77↑ Buy
 IBEX 357,696.60↑ Buy
 BASF42.300↑ Buy
 Bayer48.65↑ Buy
 Allianz167.20↑ Buy
 Adidas126.20↑ Buy
 Lufthansa5.978Sell
 Siemens AG106.32Neutral
 Deutsche Bank AG8.070↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,550/ 6,630
(0/ 0) # 1,650
SJC HCM6,555/ 6,655
(15/ 15) # 1,675
SJC Hanoi6,555/ 6,657
(15/ 15) # 1,677
SJC Danang6,555/ 6,657
(15/ 15) # 1,677
SJC Nhatrang6,555/ 6,657
(15/ 15) # 1,677
SJC Cantho6,555/ 6,657
(15/ 15) # 1,677
Cập nhật 05-10-2022 09:24:41
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,719.68+18.711.10%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V22.12022.560
RON 95-III21.44021.860
E5 RON 92-II20.73021.140
DO 0.05S22.20022.640
DO 0,001S-V24.18024.660
Dầu hỏa 2-K21.68022.110
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$85.41+0.480.56%
Brent$90.76+0.460.50%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.720,0024.030,00
EUR23.216,3124.515,57
GBP26.605,4227.739,07
JPY161,50170,97
KRW14,5517,72
Cập nhật lúc 08:29:01 05/10/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán